Forex Quant Trading

Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa Negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação com base em análise quantitativa. Que contam com cálculos matemáticos e crunching de números para identificar oportunidades comerciais. Como a negociação quantitativa é geralmente usada por instituições financeiras e hedge funds. As transações geralmente são de grande porte e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, a negociação quantitativa está sendo mais usada pelos investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading O preço eo volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizadas na análise quantitativa como as principais entradas aos modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta freqüência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e tipicamente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreendendo o comércio quantitativo Os comerciantes quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo dele usando a matemática, e então eles desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se os resultados favoráveis ​​forem alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê 90 chances de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista deriva essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando estes padrões são comparados aos mesmos padrões revelados nos dados históricos do clima (backtesting) e 90 das 100 vezes o resultado é a chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e desvantagens da negociação quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio lucrativo. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões comerciais em uma quantidade limitada de títulos antes que a quantidade de dados recebidos superem o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativas ilumina esse limite usando computadores para automatizar as decisões de monitoramento, análise e negociação. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos na negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, então o comércio quantitativo elimina esse problema. Negociação quantitativa tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativa devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis ​​para a condição de mercado para o qual eles foram desenvolvidos, mas eles finalmente falham quando as condições do mercado mudam. Anuncie suas estratégias e resultados de negociação Encontre pontos fracos e potencial para melhorar Construa portfólios ótimos e use a melhor gestão de dinheiro Por que você precisa do Quant Analyzer É muito simples. Conhecimento detalhado Possibilidade de melhorar. O Quant Analyzer permite que você analise suas negociações e deixe-o melhorar. Apenas alguns exemplos: trocando apenas algumas estratégias Analise cada estratégia e descubra se ela pode ser melhorada - por exemplo, não se comercializando em dias especiais usando os cenários What If Se você encontrar o melhor método de dimensionamento de posição usando o Money Management Simulator Verificando um novo EA Use Monte Carlo na estratégia backtest para descobrir se a estratégia vai sobreviver no mundo real Escolhendo entre muitas estratégias Use o Portfolio Master para encontrar o melhor portfólio de suas estratégias Flexibilidade e Extensão Uma das melhores características do Quant Analyzer é a sua extensão total. Assim como você pode adicionar um novo indicador personalizado à sua plataforma de negociação favorita, você pode adicionar um novo recurso ao Quant Analyzer, fazendo um simples snippet de código. Deseja que ele computa o novo valor estatístico não incluído no programa. Você pode adicioná-lo. Deseja criar uma nova coluna na tabela ou no campo novo na visão geral dos resultados. É possível. Você deseja criar um novo caso What-If ou o novo método Money Management. Você pode fazê-lo. Mesmo que você não seja proficiente na programação, não há nada que o restrinja de pedir a alguém que faça isso por você. Construa carteiras ótimas usando um Portfolio Master Digamos que você tenha 20 estratégias diferentes, mas o tamanho da sua conta ou a abordagem de diversificação de setorymbol permite que você troca apenas 5 deles. Então você precisa escolher quais dessas 20 estratégias para negociar - em outras palavras, como construir uma melhor carteira de 5 estratégias das 20 que estão disponíveis. O Portfolio Master pode fazer isso por você e mais - ele suporta a filtragem por: correlação - para que o portfólio não contenha estratégias que sejam setores muito correlacionados - de modo que o portfólio não contenha muitas estratégias do mesmo setor ou símbolo Execute testes de Monte Carlo do seu Estratégias A análise de Monte Carlo (ou simulação) é uma técnica poderosa que pode ajudá-lo a verificar o backtest da estratégia - se a estratégia está realmente funcionando ou se os resultados do backtest foram alcançados por sorte ou ajuste de curva. Quaisquer cenários Se você já se perguntou sobre como melhorar seus resultados comerciais. E se você evitar a negociação em determinados dias da semana. Ou como seus resultados de negociação se pareceriam se você alguma vez esqueci os 10 negócios mais lucrativos. Isso e muito mais é exatamente o que você pode simular usando os cenários What If: eles oferecem uma maneira flexível de trabalhar com seus resultados comerciais e filtrar algumas das trades usando diferentes cenários do que poderia acontecer. Encontre o melhor modelo de dimensionamento de posição O Gerenciamento de dinheiro O recurso de simulação no Quant Analyzer permite que você simule a negociação de sua estratégia com diferentes modelos de gerenciamento de dinheiro (dimensionamento de posição). Por exemplo, compare os resultados da negociação usando lotes fixos ou risco de conta com diferentes opções de risco. StrategyQuant suporta NinjaTrader StrategyQuant agora suporta totalmente a plataforma de negociação NinjaTrader As estratégias de negociação geradas pelo StrategyQuant agora podem ser exportadas para uma estratégia NinjaTrader NinjaScript C com código fonte completo, Pronto para ser testado ou comercializado no NinjaTrader. 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